Désolé, en effet apparemment maintenant c'est supporté
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/insert-select.html

De toute façon ça ne répond pas à la question puisqu'on travaille sur 2 SGBD différents, j'ai été trop vite dans mon raisonnement Par contre 2 bases du même SGBD là ça aurait marché