C'est légende urbaine qu'on perd des mails en changant de serveur.
Si tes DNS sont configurés juste au moment ou tu initie transfert et que ton serveur mail est déjà configuré, aucune perte à prévoir.

Cela dit, il faut après la migration aller voir sur l'ancien serveur mail les email envoyés par les serveurs qui utilisaient la vieille adresse ip.