SANTA CLARA, CA – 17 SEPTEMBRE 2008 – Le trading qui se fait sur des produits financiers dérivés de gré-à-gré est une aventure très risquée et stressante. SciComp, société basée au Texas, propose un logiciel de dérivés high-tech pour raccourcir le temps de développement et accélérer les performances des modèles de prix Monte Carlo. La société a amélioré son produit phare, SciFinance®, pour fournir des modèles de prix de produits dérivés fiables activés avec NVIDIA® CUDA qui tournent 100 fois plus rapidement qu’avec un code série. Plus important encore, cette accélération est réalisée sans travail ou programmation manuelle supplémentaires, qui, dans un marché où un petit délai ou une inexactitude peut se solder par une perte colossale, représente une avancée majeure.

L’objectif principal de cette accélération est lié à l’utilisation du processeur graphique (GPU) pour faire les calculs. Un GPU est un processeur parallèle avec plusieurs cœurs (jusqu’à 240 cœurs pour les derniers modèles) qui font tourner des applications parallèles beaucoup plus rapidement qu’avec un CPU. Cette puissance de traitement massivement parallèle est libérée par l’architecture NVIDIA CUDA, environnement de programmation basé sur le langage C permettant aux développeurs d’écrire du logiciel pour résoudre des problèmes de calculs complexes en un délai très court.

« Le vieil adage, « Le temps c’est de l’argent », n’a jamais été aussi vrai que dans un monde aussi pressé que le trading de produits dérivés OTC, où le flot constant de nouveaux contrats exige d’être capable de produire rapidement des modèles de prix mathématiques complexes », a déclaré Curt Randall, executive vice président de SciComp. « Ce processus ne prenait que quelques jours ou quelques semaines pour un codage manuel sujet aux erreurs, mais avec SciFinance, les développeurs de modèles font quelques changements sur une spécification d’une demi-page ou moins puis génèrent le code source C ou C++ des modèles de prix en quelques minutes ».

« La nouvelle capacité de SciFinance à générer du code GPU sans aucune autre programmation change radicalement la technologie utilisée jusqu’à présent », a ajouté M. Randall. « Le code tire pleinement parti de l’architecture parallèle du GPU, multipliant directement la vitesse de 20 à 100. Les modèles de prix qui prenaient quelques minutes pour s’afficher, s’affichent désormais en quelques secondes, permettant aux institutions financières de tester des modèles alternatifs, d’augmenter l’analyse de scénarios et de mieux comprendre l’exposition à des risques potentiels. Et mieux encore, ils n’ont pas besoin d’être experts en codage parallèle. SciFinance est là pour ça ».

Pour tirer parti de l’architecture CUDA, l’équipe de développement de la banque a seulement besoin d’utiliser le langage mathématique et financier de SciFinance pour décrire le modèle des produits dérivés. En ajoutant le mot-clé « CUDA » à une spécification du modèle, il en sort un code source CUDA qui peut tourner sur n’importe quel PC équipé d’un GPU tirant parti de CUDA.

Les institutions financières comme les banques et les fonds d’investissement réalisent des transactions de produits dérivés pour les aider à gérer les risques financiers. Les contrats de produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur des fluctuations sur un variable sous-jacent (exemple, la valeur d’une action dépend de la volatilité du coût moyen modéré). Les produits dérivés sur les prix ont besoin de modèles mathématiques complexes, nécessitant souvent de faire tourner des millions de scénarios. Par conséquent, des calculs rapides et fiables sont absolument nécessaires.

« SciComp est une des premières sociétés à capitaliser pleinement sur le potentiel des GPU dans le domaine de la finance quantitative », a déclaré Andy Keane, general manager de l’activité GPU Computing chez NVIDIA. « La capacité à permettre autre chose que de petites augmentations incrémentales en performances, mais plutôt à fournir 100 fois plus et raccourcir des semaines de codage manuel pour obtenir des résultats en temps réel est incroyablement efficace. Nous comptons poursuivre notre collaboration avec SciComp pour améliorer les modèles de prix générés sous SciFinance et bien sûr améliorer les activités de leurs clients ».

Pour plus d’informations sur SciComp et SciFinance, visitez le site www.scicomp.com et pour plus d’informations sur l’architecture CUDA, visitez le site : www.nvidia.fr/cuda.

À propos de NVIDIA

NVIDIA est le leader des technologies de traitement visuel et l’inventeur du GPU, processeur de hautes performances qui génère des graphiques interactifs à couper le souffle sur les stations de travail, les PC, les consoles de jeux et les appareils mobiles. NVIDIA sert le marché des loisirs et grand public avec ses produits GeForce®, le marché de la conception et de la visualisation professionnelle avec ses produits Quadro et le marché informatique de hautes performances (HPC) avec ses produits Tesla. NVIDIA a son siège à Santa Clara, en Californie, et possède des bureaux en Asie, en Europe et sur le continent américain

À propos de SciComp Inc.

Leader reconnu dans les logiciels de prix de produits dérivés, SciComp fournit un compilateur financier pour générer du code source C ou C++ à partir de spécifications de modèles concis et de haut niveau. Les clients de SciComp sont : des banques d’investissement, des centres bancaires, les gestionnaires d’actifs, les sociétés d’assurance, les fonds d’investissement et les prestataires de services. Les instruments de produits dérivés comprennent des produits dérivés d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des obligations convertibles, de produits dérivés multi- monnaies/taux d’intérêt, produits dérivés sur l’énergie, produits FX, produits dérivés de crédit et structures multi-actifs. Site : www.scicomp.com.