"Ai-je bien fait de refuser de donner mon salaire actuel?"

Oui. Ca ne présente aucun intérêt. Il se peut que tu sois actuellement sous-payé ou sur-payé. Il se peut que soit prêt à bosser pour un salaire inférieur (si, c'est mon cas). Autrement dit, c'est sans pertinence pour le processus de recrutement.

"Franchement j'ai l'impression que la procédure de recrutement incite les gens à mentir sur leur salaire actuel et de donner une valeur un peu en-dessous de ce qu'ils souhaitent obtenir."

Mauvais calcul. Plus judicieux est de demander en quoi la connaissance du salaire actuel est pertinente, et se rendre compte qu'il n'y a point de pertinence. Mauvaise habitude des recruteurs.